Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris puis de l’Ecole nationale d’administration, Alexis Zajdenweber débute sa carrière en 2003 au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, en tant qu’adjoint au chef du bureau Epargne et Marchés financiers de la direction du Trésor où il devient, en 2006, adjoint au chef du bureau Financement et Développement des entreprises.

En 2007, il est détaché comme conseiller (concurrence et aides d’Etat, droit des sociétés et gouvernance d’entreprise) au service « Affaires économiques, financières et monétaires » à la représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne à Bruxelles.

Alexis Zajdenweber retrouve la direction générale du Trésor en 2009 comme chef du bureau des services bancaires et des moyens de paiement. Il y occupe ensuite, en 2011, les fonctions de chef du bureau des investissements, de la lutte contre la criminalité financière et des sanctions.

En 2012, il est nommé conseiller chargé du secteur financier au cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

Il rejoint l’Agence des participations de l’État en 2014 comme sous-directeur, chargé de la direction de participations Energie.

En 2017, il rejoint la présidence de la République comme conseiller Economie, Finances et Industrie.

Alexis Zajdenweber est le Commissaire aux participations de l’État, directeur de l’Agence des participations de l’Etat, ​ depuis sa nomination le
​14 septembre 2022 par décret du Président de la République.